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keyrate01的計算

keyrate01的計算

2024年10月07日 15:26

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我們可以得出keyrate01的計算方法。根據(jù)文檔[2]中的解釋，keyrate01是指每個關(guān)鍵利率變動一個基點對投資組合價值的影響。它可以被視為keyrateDV01，即每個keyrate01代表特定即期利率每增加一個基點時投資組合價值的減少。根據(jù)文檔[1]中的解釋，keyrate01可以用來替換方差中的第一項，通過將keyrate01乘以標準差來計算。所以，keyrate01的計算方法是將特定即期利率的變動量乘以投資組合的標準差。
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